Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет Прикладной математики-Процессов управления

Тема: Анализ и прогнозирование валютных цен на финансовом рынке


Содержание:


Построение нечёткой модели

Одной из наиболее необходимых задач при проведении анализа финансового рынка является получение прогнозных значений некоторых наиболее значимых финансовых коэффициентов таких как, к примеру курсы валют. В данном проекте мы будем заниматься прогнозированием курса японской йены к рублю. Как и планирование, прогнозирование – это род предвидения, поскольку имеет дело с получением информации о будущем. В нашей работе мы будем использовать технологии нейронных сетей для построения систем нечёткого вывода.

Нейросетевые технологии – это компьютерный алгоритм, работу которого можно условно разделить на два основных этапа: обучение и построение прогноза. На первом этапе на вход сети подаются данные, необходимые для формирования обучающей выборки. Сеть анализирует и находит взаимосвязь между рядами данных обучающей выборки за период времени N, где N — количество наблюдений обучающей выборки. Обучающая выборка содержит два типа параметров – определяющие (входные) и прогнозируемые (выходные).

Образно говоря, в обучающем множестве на вход сети подается вектор исходных данных, на выходной узел сообщается желаемое значение результата вычислений. Нейронная сеть присваивает каждому из входных значений его вес Wi, а затем с применением специального алгоритма обучения корректирует эти веса так, чтобы прогнозное значение, получившееся в результате работы сети на выходном узле, было максимально приближено к заданному реальному. Таким образом, поскольку качество работы сети определяется, главным образом, качеством построения обучающей выборки, ее тщательная проработка позволит сэкономить массу времени и обеспечить точность прогноза.

На этапе обучения возникают две главные проблемы: каким образом следует установить параметры обучения и когда следует остановить процесс обучения. На сегодняшний день не существует никаких алгоритмов, с помощью которых можно было бы настроить параметры обучения под конкретную задачу: настройка производится методом проб и ошибок, и нет никакой гарантии, что в конце концов выбранные параметры настройки окажутся оптимальными.

В качестве исходных данных можно воспользоваться информацией о динамике курса ЦБ РФ по валюте Японска Йена за некоторый временной интервал которая доступна в Интернете по адресу www.finmarket.ru. Для конкретности возьмем значения курсовой стоимости Японской Йены за 100 единиц в период с 10.01.2008 по 8.11.2008. Данную информацию представим в виде таблицы.

Динамика курса йены за 100 единиц в период с 10.01.2008 по 8.11.2008
ДатаЗначениеДатаЗначениеДатаЗначениеДатаЗначение
08.11.2008 27,7549 03.10.2008 24,4926 29.08.2008 22,5495 25.07.2008 21,6826
08.11.2008 27,7549 26.08.2008 22,2404 10.06.2008 22,3584 26.03.2008 23,6113
07.11.2008 27,3991 23.08.2008 22,2445 08.06.2008 22,4536 25.03.2008 23,847
06.11.2008 27,2098 22.08.2008 22,3327 07.06.2008 22,3131 22.03.2008 23,8632
02.11.2008 27,5014 21.08.2008 22,2055 06.06.2008 22,5574 21.03.2008 23,9451
01.11.2008 27,9722 20.08.2008 22,3387 05.06.2008 22,6275 20.03.2008 23,7529
31.10.2008 26,9664 19.08.2008 22,2089 04.06.2008 22,7351 19.03.2008 24,1211
30.10.2008 27,8928 16.08.2008 22,1959 03.06.2008 22,52 18.03.2008 24,1924
29.10.2008 28,8115 15.08.2008 22,2 31.05.2008 22,5265 15.03.2008 23,5431
28.10.2008 29,5029 14.08.2008 22,2133 30.05.2008 22,5347 14.03.2008 23,6286
25.10.2008 28,4523 13.08.2008 22,1375 29.05.2008 22,6776 13.03.2008 23,1426
24.10.2008 27,6867 12.08.2008 22,3503 28.05.2008 22,7351 12.03.2008 23,3771
23.10.2008 27,0949 09.08.2008 21,7213 27.05.2008 22,7982 08.03.2008 23,2721
22.10.2008 26,1437 08.08.2008 21,5347 24.05.2008 22,6821 07.03.2008 23,0587
21.10.2008 25,5189 07.08.2008 21,7001 23.05.2008 22,878 06.03.2008 23,2498
18.10.2008 25,9854 06.08.2008 21,7306 22.05.2008 22,9262 05.03.2008 23,273
17.10.2008 26,2157 05.08.2008 21,7135 21.05.2008 22,811 04.03.2008 23,3745
16.10.2008 25,7561 02.08.2008 21,8536 20.05.2008 22,7938 01.03.2008 22,9139
15.10.2008 25,4944 01.08.2008 21,6809 17.05.2008 22,7885 29.02.2008 22,6802
14.10.2008 25,918 31.07.2008 21,722 16.05.2008 22,7234 28.02.2008 22,6263
11.10.2008 26,5626 30.07.2008 21,6952 15.05.2008 22,7423 27.02.2008 22,6464
10.10.2008 25,8549 29.07.2008 21,6999 14.05.2008 22,8581 23.02.2008 22,7678
09.10.2008 26,0587 26.07.2008 21,8987 13.05.2008 23,0603 22.02.2008 22,6814
08.10.2008 25,4215 25.07.2008 21,6826 09.05.2008 22,8789 21.02.2008 22,821
07.10.2008 25,259 24.07.2008 21,6546 08.05.2008 22,6514 20.02.2008 22,7823
04.10.2008 24,5946 23.07.2008 21,7741 07.05.2008 22,6429 19.02.2008 22,7879
03.10.2008 24,4926 22.07.2008 21,7667 06.05.2008 22,5822 16.02.2008 22,7375
02.10.2008 24,0997 19.07.2008 21,8129 05.05.2008 22,5877 15.02.2008 22,7383
01.10.2008 24,263 18.07.2008 22,0466 01.05.2008 22,7839 14.02.2008 23,0282
30.09.2008 23,7189 17.07.2008 22,2536 30.04.2008 22,6787 13.02.2008 23,0516
27.09.2008 23,6716 16.07.2008 21,9137 29.04.2008 22,5678 12.02.2008 23,0273
26.09.2008 23,5723 15.07.2008 21,7805 26.04.2008 22,6364 09.02.2008 23,061
25.09.2008 23,5967 12.07.2008 21,8009 25.04.2008 22,5963 08.02.2008 23,1489
24.09.2008 23,6412 11.07.2008 21,8388 24.04.2008 22,6473 07.02.2008 23,1758
23.09.2008 23,768 10.07.2008 21,774 23.04.2008 22,7342 06.02.2008 22,9298
20.09.2008 23,7148 09.07.2008 22,0142 22.04.2008 22,6046 05.02.2008 22,8951
19.09.2008 24,1932 08.07.2008 21,9081 19.04.2008 22,8085 02.02.2008 22,9491
18.09.2008 24,1458 05.07.2008 22,0175 18.04.2008 22,8941 01.02.2008 22,9203
17.09.2008 24,6129 04.07.2008 22,0257 17.04.2008 23,063 31.01.2008 22,9459
16.09.2008 24,0392 03.07.2008 22,0664 16.04.2008 23,1905 30.01.2008 22,9145
13.09.2008 23,9227 02.07.2008 22,1865 15.04.2008 23,2995 29.01.2008 23,1071
12.09.2008 24,039 01.07.2008 22,109 12.04.2008 23,0266 26.01.2008 22,7315
11.09.2008 23,8394 28.06.2008 21,9597 11.04.2008 23,2674 25.01.2008 23,1335
10.09.2008 23,7359 27.06.2008 21,788 10.04.2008 22,9807 24.01.2008 23,14
09.09.2008 23,2653 26.06.2008 21,8907 09.04.2008 22,9927 23.01.2008 23,4717
06.09.2008 23,8456 25.06.2008 21,8583 08.04.2008 23,0339 22.01.2008 23,1523
05.09.2008 23,2884 24.06.2008 21,949 05.04.2008 23,0069 19.01.2008 22,8658
04.09.2008 22,8138 21.06.2008 21,9008 04.04.2008 22,981 18.01.2008 22,8159
03.09.2008 22,844 20.06.2008 21,925 03.04.2008 23,1837 17.01.2008 22,9505
02.09.2008 22,8039 19.06.2008 21,896 02.04.2008 23,5752 16.01.2008 22,5516
30.08.2008 22,5518 18.06.2008 21,9114 01.04.2008 23,5569 15.01.2008 22,3986
29.08.2008 22,5495 17.06.2008 21,9652 29.03.2008 23,5698 12.01.2008 22,3674
28.08.2008 22,5251 12.06.2008 21,9781 28.03.2008 23,6972 11.01.2008 22,3049
27.08.2008 22,3905 11.06.2008 22,1117 27.03.2008 23,637 10.01.2008 22,296

Вверх