zhChinese    enEnglish
  ПМ-ПУ  » Ресурсы  » Вестник  » Выпуски  » Архив » Выпуск 1 за 2004 год » Екимов А. В., Жабко А. П., Смирнов Н. В.

Матричный анализ эргодических полумарковских процессов

Екимов А. В., Жабко А. П., Смирнов Н. В.

Аннотация:
Построены уравнения функционирования полумарковского случайного процесса в терминах безусловных вероятностей нахождения в некотором состоянии. Проведен анализ эргодического поведения процесса, исходя из эргодичности вложенной марковской цепи. В его основу положены методы теории стохастических матриц и теории преобразования Лапласа. Получены конечные формулы для финальных вероятностей. Предложен алгоритм расчета переходного процесса с любой наперед заданной степенью точности. Решение системы интегральных уравнений типа свертки, положенной в основу модели, получено в виде сходящегося ряда по параметру. Библиогр. 13 назв. С. 16-29

Ekimov A. V., Zhabko A. P., Smirnov N. V. Matrix analysis of ergodic semi-Markov processes
Summary: The functioning equations of the semi-Markov stochastic process in terms of an unconditional probabilities of stay in some states are constructed. The analysis of the process ergodic behavior is realized where the embedded Markov chain is ergodic. This analysis is based on the methods of the stochastic matrices theory and the Laplace-transformation theory. The final probabilities formulas are obtained. An transient calculation algorithm for any exactness is suggested. The solution of the integral equations system of convolution is given in the form of the convergent parametric series.

[К номеру] [В архив]