zhChinese    enEnglish
  ПМ-ПУ  » Образование  » Программы курсов  » Дисциплины специализаций » Стохастическое программирование

Стохастическое программирование

Специальный курс

Лектор профессор доктор физико-математических наук Колбин В. В.

1. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ.

Вероятность и неопределенность. Вероятностные условия в сложных системах. Классификация задач стохастического программирования.

2. ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СО СЛУЧАЙНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ.

Задачи стохастического программирования со случайными ограничениями. Детерминированные эквиваленты Чарнса и Купера. Детерминированные эквиваленты задач стохастического программирования со случайными ограничениями. Примеры задач.

3. ДВУХЭТАПНЫЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (СП).

Постановка двухэтапной задачи стохастического программирования. Частные модели. Методы решения. Примеры.

4. МНОГОЭТАПНЫЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Постановки динамических задач стохастического программирования. Анализ динамических задач. Проблемы двойственности в многоэтапных задачах стохастического программирования. Примеры.

5. ИГРОВАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Постановка задачи. Специальные классы задач.

6. ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ СП.

Проблема двойственности в задачах СЛП. Проблемы существования оптималного решения в задачах СП.

7. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ СП.

Устойчивость решений в задачах СЛП. Различные подходы к проблеме устойчивости решений в задачах СП.

  1. Ермольев Ю.Н. Методы стохастического программирования. М.: Наука, 1976.
  2. Колбин В.В. Курс лекций.
  3. Юдин Д.Б. Математические методы в условиях неполной информации. М.: Советское радио, 1974.